Integração entre abordagens qualitativa e quantitativa para a mitigação do risco operacional: estudo no Banco Central do Brasil [Digital]
Dissertação
Português
658:005.334
Fortaleza, 2010.
O risco operacional cresceu em importância para o setor financeiro mundial apôs fazer parte das recomendações do Basileia II, ao lado dos riscos de mercado e risco de crédito. Neste estudo foram exploradas as abordagens qualitativas e quantitativas do gerenciamento do risco operacional, buscando-se...
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O risco operacional cresceu em importância para o setor financeiro mundial apôs fazer parte das recomendações do Basileia II, ao lado dos riscos de mercado e risco de crédito. Neste estudo foram exploradas as abordagens qualitativas e quantitativas do gerenciamento do risco operacional, buscando-se a integração de modelos quantitativos embasados em análise multivariada de dados a modelos qualitativos apoiados no uso de boas práticas para a estimação e o gerenciamento de riscos operacionais em instituições financeiras. O estudo de caso foi utilizado como estratégia de pesquisa,do tipo exploratório e descritivo, envolvendo pesquisa qualitativa e quantitativa. A unidade de análise foi definida como sendo o processo de mapeamento e consolidação dos riscos não financeiros, incluindo os riscos operacionais, reputacionais e estratégicos, dos departamentos que compõem a Diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Na análise qualitativa foram descritos os processos de mapeamento e consolidação dos riscos. Na análise quantitativa foram aplicadas as técnicas de Análise Discriminante e Análise de Agrupamentos respectivamente integradas aos processos de mapeamento e consolidação dos riscos. Os resultados encontrados demonstraram, em ambos os casos ,a consistência necessária à integração aos respectivos processos do modelo de gerenciamento de risco estudado, apresentando por conseguinte,duas formas possíveis de integração de modelos quantitativos a modelos qualitativos desenvolvidos para entidades do sistema financeiro visando à mitigação do risco operacional.
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Borges, Jomar Fonteles
Autor
Moura, Heber José de
Orientador
Moura, Heber José de
Banca examinadora
Sena, Augusto Marcos Carvalho de
Banca examinadora
Nagengast, Johann
Banca examinadora
Universidade de Fortaleza. Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Dissertação (mestrado)